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股指期货期现套利案例分析

期货市场套利风险遵循期货市场的一般规律,当期货合约到期时,期货价格与现货价格应当保持一致,不应差价太大。一旦出现期货合约临近到期与现货差距较大时,便可以进行套利交易的操作。那么期货市场套利具体怎么操作呢?下面我们通过一个案例来看下吧。

期货市场交割套利案例

案例:2010年9月9日,股指期货1009合约高于沪深300指数21.14点,此时进行卖出1009合约并买入300指数成分股的开仓操作。若在9月17日前两者价差一直没有收敛,则可以考虑对1009合约进行交割套利。由于1009在交割日强制收敛,其交剖价格为沪深300最后两小时的平均价2866.63,与沪指300收盘价有(2866.63-2861.37)=5.26点的偏离。扣除7点的交易成本,本次套利获得的收益为:(21.14-5.26-7)×300=2664元。可见,交割套利可以在基差无法如预期收敛时保证套利收益。

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